Przykładowe pytania na kartkówce 4



Pobieranie 4.78 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar4.78 Kb.
Przykładowe pytania na kartkówce_4



  1. Podać definicję zmienne stacjonarnej i trendostacjonarnej.




  1. Wyjaśnić, co to są zmienne I(0) i I(1) i udowodnić, że biały szum jest zmienną I (0) a błądzenie przypadkowe zmienną I(1).


Jeszcze potrzebny dowód na I(0).




  1. Opisać procedurę testowania stacjonarności za pomocą rozszerzonego testu Dickey-Fullera (ADF).




  1. Opisać jak dla różnych modeli trendów formułujemy hipotezę zerową i alternatywną w rozszerzonym teście Dickeya-Fullera (ADF).



  1. Na czym polega najważniejsza różnica miedzy testowaniem stacjonarności za pomocą testu ADF i KPSS ?



  1. Wyjaśnić, na czym polega zjawisko regresji pozornej.



  1. Dlaczego przed przystąpieniem do weryfikacji hipotez o istotności zmiennych w modelu szacowanym na szeregu czasowym powinniśmy przetestować ich rząd integracji?


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna