Radom walk: 15. 10. 2012



Pobieranie 11 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar11 Kb.

Artykuły

Data/

Nazwisko Imię



RADOM WALK:

15.10.2012

Smith&Ryoo (2003)

"Variance ratio tests of the random walk hypothesis for European emerging stock markets", European Journal of Finance 9, 290-300






Chaudhuri&Wu (2003)

"Random Walk versus Breaking Trend in Stock Prices: Evidence from emerging markets", Journal of Banking and Finance 27, 575-592






EFEKTYWNOŚĆ:

29.10.2012

Groenewold, Kang (1993)

"The Semi-Strong Efficiency of the Australian Share Market", Economic Record, Vol. 69, No. 207, 405-410






Grotowski & Wyroba (2004)

"Efektywność informacyjna polskiego rynku walutowego - analiza wstępna",

Bank i Kredyt





CAPM/APT:

12.11.2012

Jagannathan&Wang(1993) "The CAPM Is Alive and Well", Washington University




Rubaszek (2002)

"Teoria arbitrażu cenowego dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie"






ARCH/GARCH:

26.11.2012

Engle (2003),

Risk and Volatility: Econometric Models and Financial Practice, Nobel Lecture






Piontek

„Zastosowanie modeli klasy ARCH do opisu własnoci szeregu stóp zwrotu indeksu WIG”






STRUKTURA STÓP:


10.12.2012

Świętoń (2002),

"Terminowa struktura dochodowości skarbowych papierów wartościowych", Materiały i Studia Nr 150, NBP






Włodarczyk (2008),

„Wpływ wypowiedzi i komentarzy członków Rady Polityki Pieniężnej na krzywą dochodowości. Badanie półsilnej efektywności informacyjnej rynku kontraktów FRA i swapów procentowych”, Bank i Kredyt, luty 2008







©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna