Badania operacyjne I ekonometria zr stacjonarne II stopień sem. 1 Zasady zaliczenia



Pobieranie 6.24 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar6.24 Kb.
dr Tomasz Brzęczek
Badania operacyjne i ekonometria ZR stacjonarne II stopień sem. 1
Zasady zaliczenia

1. Zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną na podstawie sprawdzianu pisemnego z rozwiązywania zadań (dopuszcza się kartkę ze wzorami – tylko symbole).



2. Zaliczenie laboratorium na ocenę pozytywną. Sprawdzian umiejętności rozwiązywania zadań na komputerze albo projekt optymalizacji działalności wybranego przedsiębiorstwa lub organizacji. 10 min. prezentacja założeń i wyników projektu na ostatnim laboratorium i złożenie jej wydruku. Do 3 osób w grupie. Do projektu wymagane są bieżące konsultacje na dyżurze.

Program wykładu, ćwiczeń i laboratorium


1. Szacowanie i weryfikacja liniowego modelu ekonometrycznego. Modele liniowe z jedną i wieloma zmiennymi objaśniającymi. Szacowanie parametrów metodą najmniejszych kwadratów i weryfikacja ich istotności. Współczynnik determinacji R2. Prognoza, symulacja i ich błędy. Wybrane modele linearyzowalne: wykładniczy i potęgowy.

2. Klasyfikacja modeli i formułowanie zadań programowania liniowego (ZPL). Zagadnienia struktury produkcji, diety, rozkroju, transportowe, przydziału prac.

3. Programowanie liniowe. Metoda graficzna, przeglądu zupełnego i simpleks w rozwiązywaniu ZPL.

4. Programowanie wielokryterialne ciągłe. Pareto-optymalność, metakryterium i hierarchia celów.

5. Programowanie wielokryterialne dyskretne. Rankingi wg średniej i średniej ważonej. Metoda punktowa, stopni realizacji i AHP.

6. Sieci w analizie projektu. Czasowa i czasowo-kosztowa analiza projektu. Harmonogram Gantta.

7. Zagadnienia transportowe. Otwarte i zamknięte zagadnienie transportowe. Algorytm transportowy.

8. Programowanie dynamiczne. Problem komiwojażera (optymalnej marszruty) i algorytm Little’a.

9. Elementy programowania w warunkach niepewności. Teoria gier i drzewa decyzyjne.

10. Wybrane problemy programowania nieliniowego. Analiza portfelowa i optymalizacja nieliniowej funkcji przychodów.
Literatura:

  1. Anholcer M., Gaspars H., Owczarkowski A., Ekonometria z Excelem Wyd. UEP, Poznań 2010.

  2. Badania operacyjne, Sikora W. (red.), PWE, Warszawa 2008.

  3. Brzęczek T., Gaspars-Wieloch H., Godziszewski B., Podstawy badań operacyjnych i ekonometrii, Wydawnictwo PP, Poznań 2010.

  4. Ekonometria i badania operacyjne. Zagadnienia podstawowe, Guzik B. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.

  5. Excel. Podstawowe zastosowania w ekonometrii, MD AE Poznań 1997, Guzik B. (red.).

  6. Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

  7. Przykłady i zadania z badań operacyjnych i ekonometrii, Sikora W. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, seria MD 163, Poznań 2005 lub MD 140, Poznań 2003.


E-mail: Tomasz.Brzeczek@put.poznan.pl

Dyżury: poniedziałek od 9:30-11:00 i czwartek 11:30-13, pokój 304B, ul. Strzelecka 11.




©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna