Kierunek: Ekonomia


ANALIZA I RATING SEKTORA FINANSOWEGO (analysis and rating of financial sector)



Pobieranie 1.27 Mb.
Strona4/54
Data07.05.2016
Rozmiar1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54

ANALIZA I RATING SEKTORA FINANSOWEGO (analysis and rating of financial sector)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Rachunkowość i doradztwo finansowe

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie/ studia niestacjonarne magisterskie

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Finanse i bankowość

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

VIII

IV

3

ćwiczenia

15

VIII

IV

Prowadzący: dr Agnieszka Ostalecka

tel. 0757538241; budynek i nr pok.: A99



Treści programowe:

Ogólna charakterystyka sektora finansowego: pojęcie sektora finansowego, rola sektora finansowego w gospodarce, instytucje sektora finansowego.

Potrzeba oceny kondycji finansowej instytucji sektora finansowego w procesie podejmowania decyzji finansowych. Źródła danych i informacji. Metody analizy i oceny standingu finansowego instytucji sektora finansowego. Charakterystyka sprawozdawczości finansowej banków i zakładów ubezpieczeń. Instrumenty analityczne w ocenie kondycji instytucji finansowych (analiza pozioma i pionowa, analiza wskaźnikowa, dekompozycja wskaźników finansowych – analiza Du Ponta). Czynniki niemierzalne i ich znaczenie.

Agencje ratingowe. Międzynarodowe i narodowe agencje ratingowe. Charakterystyka działalności najważniejszych agencji ratingowych. Wymagania stawiane agencjom. Proces oceny ratingowej. Badania ratingowe (rating dobrowolny i kwalifikowany).

Możliwości i ograniczenia wykorzystania ratingów sektora finansowego do oceny standingu finansowego instytucji finansowych. Rating jako narzędzie wspomagające decyzje podmiotów rynku finansowego w zakresie wyboru instytucji finansowej oferującej konkretny produkt.

Rating jako narzędzie wspomagające analizę fundamentalną spółki dokonywaną w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym. Rating emitentów papierów wartościowych. Charakterystyka systemów ratingowych emitentów papierów wartościowych wiodących agencji ratingowych.

Podstawy terminologii i konstrukcji ratingów instytucji sektora finansowego. Definicje, kryteria podziału i rodzaje ratingów instytucji finansowych. Rating bankowy i ubezpieczeniowy (rating instytucji i produktu). Wymogi i zasady decydujące o jakości ratingu. Proces oceny ratingowej. Rating na tle innych metod oceny sytuacji instytucji sektora finansowego. Założenia i procedury najważniejszych międzynarodowych systemów ratingowych dla instytucji finansowych.

Istniejące systemy ratingowe. Rating na światowych rynkach usług finansowych. Korzyści i zagrożenia wynikające z popularyzacji ratingów.



Metody dydaktyczne: studium przypadków, analiza instytucjonalno porównawcza

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie podstawowych metod oceny kondycji finansowej instytucji sektora finansowego; zapoznanie się rodzajami ratingów, zasadami ich konstrukcji oraz najważniejszymi istniejącymi systemami ratingowymi;

umiejętności: umiejętność praktycznej oceny kondycji finansowej instytucji sektora finansowego; wykorzystanie ratingów instytucji finansowych jako narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji finansowych

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem na ocenę/ przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Forma zaliczenia: pisemna.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa:

[1] Jaworski W. (2002), Rating ubezpieczeniowy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

[2] Grzywacz J. (2004), Podstawy bankowości: system bankowy, kredyty i rozliczenia, ryzyko i ocena banku, Delfin, Warszawa.

[3] Jonczyk B. (2006), Analiza finansowa zakładu ubezpieczeń, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice.

[4] Iwanicz-Drozdowska M. (1999), Metody oceny działalności banku, Poltext, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

[1] Kopiński A. (2008), Analiza finansowa banku, PWE, Warszawa.

[2] Orechwa - Maliszewska E., Worobiej E. (2004), Sprawozdawczość i analiza finansowa banku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.

—  —


ANALIZA RYZYKA TRANSAKCJI (risk analysis of transactions)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Analiza ekonomiczna

Forma studiów: studia stacjonarne magisterskie

Wymagania wstępnezaliczone przedmioty: Statystyka, Finanse przedsiębiorstw

Charakterystyka zajęć dydaktycznych

Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

15

IX

V

2

Prowadzący: dr Zbigniew Panasiewicz

tel. 0757538279; budynek i nr pok.: A84



Treści programowe

Istota ryzyka. Kryteria podziału ryzyka. Czynniki ryzyka.

Pojęcie zarządzania ryzykiem.

Ryzyko działalności gospodarczej. Czynniki kształtujące ryzyko gospodarcze. Sposoby pomiaru ryzyka działalności gospodarczej.

Ryzyko projektów inwestycyjnych.

Ryzyko bankructwa.

Ryzyko inwestycji w akcje. Sposoby pomiaru ryzyka akcji. Mapa ryzyko-dochód.

Ryzyko inwestycji w obligacje. Sposoby pomiaru ryzyka obligacji. Analiza rentowności obligacji.

Ryzyko inwestycji w inne instrumenty rynku kapitałowego. Instrumenty pochodne i ich ryzyko.

Ryzyko opcji i jego pomiar.

Ryzyko kontraktów futures i jego pomiar.

Zabezpieczanie się przed ryzykiem.

Rodzaje hedgingu. Transakcje hedgingowe przy zabezpieczaniu się przed ryzykiem: kursu walutowego, stopy procentowej, inwestycji w papiery wartościowe.

Skuteczność transakcji zabezpieczających.

Wybrane strategie inwestycyjne: strategia stelażu (stradlle), strategia spread byka, strategia spread niedźwiedzia, strategia spread motyla, strategia spread kalendarzowy, strategie strip i strap.

Metody dydaktyczne: studium przypadków, przykłady i zadania rozwiązywane na zajęciach

Założenia i cele przedmiotu

wiadomości: poznanie różnych rodzajów ryzyka, sposobu ich pomiaru, poznanie sposobów zarządzania ryzykiem, zaznajomienie się z technikami zabezpieczania się przed ryzykiem

umiejętności: identyfikacja ryzyka na różnych płaszczyznach działalności gospodarczej, wykorzystywanie rynku terminowego do minimalizacji ryzyka transakcji i rozrachunków finansowych

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna – test wielokrotnego wyboru.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna – uzyskanie co najmniej 50% punktów z testu.

Literatura podstawowa

[1] Kaczmarek T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem – ujęcie interdyscyplinarne. Difin, Warszawa 2005.

[2] Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem. PWE, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca

[1] Tarczyński W., Mojsiewicz M., Inżynieria finansowa. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, 1999.

[2] Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa. WNT, Warszawa 1998.

[3] Holliwell J., Ryzyko finansowe: metody identyfikacji i zarządzania ryzykiem finansowym. Liber, Warszawa 2001.

[4] Zaleska M., Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku – systemy wczesnego ostrzegania. Difin, Warszawa 2002.

[5] Korzeniowski L., Firma w warunkach ryzyka gospodarczego. KTE, Kraków 2001.

—  —




1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna