ANALIZA UMÓW I KONTRAKTÓW (ANALYSIS OF AGREEMENTS AND CONTRACTS)

EKONOMETRIA II (ECONOMETRICS II)

tel. 757538212, 757538237, 757538239, 757538340; budynek i nr pok.: A32, A36, A38, A40

Modele regresji wielorakiej, ich estymacja i interpretacja. Ocena jakości modelu ekonometrycznego (dopasowanie modelu, testy normalności rozkładu elementu losowego: Hellwiga, Shapiro-Wilka, istotności ocen parametrów strukturalnych: t-Studenta, Fishera-Snedecora, sferyczności składnika losowego: autokorelacji składnika losowego Durbina-Watsona i t-Studenta, heteroskedastyczności składnika losowego White’a, stacjonarności składnika losowego t-Studenta, test nieliniowości - kwadraty). Dobór zmiennych do modelu (od ogółu do szczegółu, od szczegółu do ogółu). Porównanie jakości kilku modeli na podstawie kryterium informacyjnego Akaike AIC i Schwartza BIC oraz skorygowanego współczynnika determinacji). Transformacja liniowa. Analiza i interpretacja zjawisk na podstawie modeli nieliniowych (postać potęgowa, wykładnicza, wielomianowa, logistyczna). Zintegrowanie szeregów i kointegracja. Modelowanie zjawisk sezonowych. Modele wielorównaniowe o równaniach prostych, rekurencyjnych oraz łącznie współzależnych (2KMNK). Analiza mnożnikowa. Zmienne jakościowe w modelu regresji – zastosowanie i interpretacja. Modelowanie ekonometryczne z wykorzystaniem programu GRETL oraz pakietu Analiza Danych programu Excel.

wiadomości: podstawy teoretyczne i metodologia weryfikacji modeli ekonometrycznych, znajomość zakresu wykorzystania i konsekwencji zastosowania wybranych modeli nieliniowych, podstawy i zasady opisu zjawisk ekonomicznych z wykorzystaniem modeli wielorównaniowych, podstawy teoretyczne modelowania szeregów czasowych, zasady ekonometrycznego opisu zjawisk jakościowych

umiejętności: wykorzystywania metod ekonometrycznych do charakterystyki prawidłowości ekonomicznych, konstruowanie oraz ocena liniowych i nieliniowych modeli opisujących zjawiska ekonomiczne, doboru zmiennych do modelu, wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel oraz programu GRETL do szacowania i weryfikacji modeli ekonometrycznych, interpretowanie wyników analiz modelowych.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia laboratoriów: projekt.

Forma zaliczenia ćwiczeń: pisemna.

Forma zaliczenia wykładów: pisemna.

Warunki zaliczenia laboratoriów: ocena pozytywna uzyskana na podstawie wykonanych projektów.

Warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej

Warunki zaliczenia wykładów: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej

Literatura podstawowa:

1. 
   Maddala G.S. (2006), Ekonometria, WN PWN, Warszawa.
   
2. 
   Charemza W.W., Deadman D.F. (1997), Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
   
3. 
   Strahl D., Sobczak E., Markowska M., Bal-Domańska B. (2004), Modelowane ekonometryczne z Excelem. Materiały pomocnicze do laboratoriów z ekonometrii, Wyd. AE, Wrocław.
   
4. 
   Osińska M. (red.) (2007), Ekonometria współczesna, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń.
   
5. 
   Dziechciarz J. (red.) (2003), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wyd. AE, Wrocław.
   
6. 
   Nowak E. (2006), Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań, WN PWN, Warszawa.
   
7. 
   Welfe A. (red.) (2003), Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa.
   
8. 
   Kufel T. (2007), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa.
   

1. 
   Guzik B. (2008), Podstawy ekonometrii, Wyd. AE, Poznań.
   
2. 
   Welfe A. (2003), Ekonometria: metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa.
   
3. 
   Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W. (2003), Ekonometria. Wybrane zagadnienia, WN PWN, Warszawa.
   
4. 
   Gajda J.B. (2004), Ekonometria, C.H. Beck, Warszawa.
   

—  —