EKONOMETRIA FINANSOWA (FINANCIAL ECONOMETRICS)

EKONOMETRIA FINANSOWA (FINANCIAL ECONOMETRICS)

tel. 757538237, budynek i nr pok.: A36

Przedmiot ekonometrii finansowej. Teoria rynków finansowych i rodzaje instrumentów finansowych, istota i pole zastosowań inżynierii finansowej (opcje, kontrakty financial futures i forward, swapy). Teoria portfela – modele Markowitza i Sharpe`a, TMAI, CAPM i APT. Zarządzanie portfelem. Miary efektywności zarządzania portfelem. Teoria i testowanie integracji i kointegracji procesów stochastycznych. Modele ECM. Teoria ryzyka, miary ryzyka. Inne metody ilościowe w ekonometrii finansowej (analiza dyskryminacyjna). Teoria chaosu a rynki kapitałowe. Sztuczne sieci neuronowe w analizie rynku finansowego.

wiadomości: zakres i metodologia badań ekonometrii finansowej

umiejętności: ekonometryczne modelowanie zjawisk finansowych

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna, projekt.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej oraz wykonanych projektów.

Literatura podstawowa:

1. 
   Maddala G.S. (2006), Ekonometria, WN PWN, Warszawa.
   
2. 
   Charemza W.W., Deadman D.F. (1997), Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
   
3. 
   Łuniewska M, (2008), Ekonometria finansowa. Anliza rynku kapitałowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
   
4. 
   Osińska M., (2006), Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa.
   
5. 
   Dziechciarz J. (red.) (2003), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wyd. AE, Wrocław.
   

1. 
   Klein P. J.: Wstęp do analizy papierów wartościowych. KE Liber Warszawa 1999
   
2. 
   Kolupa M., Plebaniak J., Budowa portfela lokat. PWE Warszawa 2000.
   
3. 
   Kufel T. (2007), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa.
   
4. 
   Peters E. E.: Teoria chaosu a rynki kapitałowe. WIG Pres Warszawa 1997.
   
5. 
   Prognozowanie rynków finansowych. Pod red. Ch. L. Dunisa. Dom Wydawniczy ABC Kraków 2001
   
6. 
   Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. AW Placet Warszawa 1997.
   
7. 
   Tarczyński W., Zwolankowski M.: Inżynieria finansowa. AW Placet Warszawa 1999.
   
8. 
   Welfe A. (2003), Ekonometria: metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa.
   

—  —

EKONOMETRYCZNA ANALIZA REGIONALNA (ECONOMETRIC REGIONAL ANALYSIS)

Kierunek / specjalność: Ekonomia / Gospodarka i administracja publiczna

Forma studiów: studia stacjonarne II stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Makroekonomia I, Statystyka opisowa,

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć	Liczba godzin	Semestr	Rok studiów	Punkty ECTS
ćwiczenia	7	I	I	3
laboratoria	8	I	I

Prowadzący: dr Jacek Welc

tel. 757538340; budynek i nr pok.: A40

Treści programowe:

Wprowadzenie do podstawowych metod statystycznych oraz ekonometrycznych użytecznych w analizie regionalnej.

Metody analizy jednej zmiennej w badaniach regionalnych – średnia arytmetyczna, średnia geometryczna, mediana, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, rozstęp.

Metody analizy wielu zmiennych – współczynnik korelacji liniowej, metoda regresji liniowej.

Przykłady zastosowań metod statystycznych i ekonometrycznych w badaniach regionalnych na przykładzie województw polskich – ocena zróżnicowania regionów w zakresie wahań koniunktury, analiza stabilności wzrostu gospodarczego oraz zbieżności tego wzrostu z innymi regionami.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne, studia przypadków

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie podstawowych metod statystycznych i ekonometrycznych użytecznych w badaniach regionalnych

umiejętności: zastosowanie poznanych metod statystycznych i ekonometrycznych w analizach regionalnych

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia: rozwiązanie zadania analitycznego wymagającego wykorzystania poznanych metod analitycznych. Uzyskanie co najmniej 50% punktów.

Literatura podstawowa:

[1] Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U.(2006), Statystyka – elementy teorii i zadania, Wydawnictwo AE, Wrocław.

Literatura uzupełniająca:

[1] Różkiewicz M. (2002), Narzędzia statystyczne w analizach marketingowych, C.H. Beck, Warszawa.

—  —

: sylabusy 10 11
sylabusy 10 11 -> Sylabusy z języków obcych 2010/2011 Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: Ekonomia
sylabusy 10 11 -> Sylabusy w roku akademickim 2010/2011 Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek: Ekonomia
sylabusy 10 11 -> Sylabusy w roku akademickim 2010/2011 Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: Ekonomia
sylabusy 10 11 -> Przedmiot: Bankowość (Banking) Dziedzina/dyscyplina naukowa: Nauki ekonomiczne/Ekonomia Forma studiów
sylabusy 10 11 -> Kierunek: Zarządzanie
sylabusy 10 11 -> Sylabusy w roku akademickim 2010/2011 Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek: Zarządzanie

Pobieranie 267.39 Kb.