EKONOMETRIA FINANSOWA (FINANCIAL ECONOMETRICS)
Kierunek / specjalność: Ekonomia/ Analiza ekonomiczna
Forma studiów: studia stacjonarne II stopnia
Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Ekonometria I
Charakterystyka zajęć dydaktycznych:
Forma zajęć
|
Liczba godzin
|
Semestr
|
Rok studiów
|
Punkty ECTS
|
wykłady
|
6
|
I
|
I
|
2
|
ćwiczenia
|
5
|
I
|
I
|
laboratoria
|
4
|
I
|
I
|
Prowadzący: dr Małgorzata Markowska
tel. 757538237, budynek i nr pok.: A36
Treści programowe:
Przedmiot ekonometrii finansowej. Teoria rynków finansowych i rodzaje instrumentów finansowych, istota i pole zastosowań inżynierii finansowej (opcje, kontrakty financial futures i forward, swapy). Teoria portfela – modele Markowitza i Sharpe`a, TMAI, CAPM i APT. Zarządzanie portfelem. Miary efektywności zarządzania portfelem. Teoria i testowanie integracji i kointegracji procesów stochastycznych. Modele ECM. Teoria ryzyka, miary ryzyka. Inne metody ilościowe w ekonometrii finansowej (analiza dyskryminacyjna). Teoria chaosu a rynki kapitałowe. Sztuczne sieci neuronowe w analizie rynku finansowego.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania, opracowanie projektów laboratoryjnych
Założenia i cele przedmiotu:
wiadomości: zakres i metodologia badań ekonometrii finansowej
umiejętności: ekonometryczne modelowanie zjawisk finansowych
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę
Forma zaliczenia: pisemna, projekt.
Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej oraz wykonanych projektów.
Literatura podstawowa:
-
Maddala G.S. (2006), Ekonometria, WN PWN, Warszawa.
-
Charemza W.W., Deadman D.F. (1997), Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
-
Łuniewska M, (2008), Ekonometria finansowa. Anliza rynku kapitałowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
-
Osińska M., (2006), Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa.
-
Dziechciarz J. (red.) (2003), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wyd. AE, Wrocław.
Literatura uzupełniająca:
-
Klein P. J.: Wstęp do analizy papierów wartościowych. KE Liber Warszawa 1999
-
Kolupa M., Plebaniak J., Budowa portfela lokat. PWE Warszawa 2000.
-
Kufel T. (2007), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa.
-
Peters E. E.: Teoria chaosu a rynki kapitałowe. WIG Pres Warszawa 1997.
-
Prognozowanie rynków finansowych. Pod red. Ch. L. Dunisa. Dom Wydawniczy ABC Kraków 2001
-
Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. AW Placet Warszawa 1997.
-
Tarczyński W., Zwolankowski M.: Inżynieria finansowa. AW Placet Warszawa 1999.
-
Welfe A. (2003), Ekonometria: metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa.
— —
EKONOMETRYCZNA ANALIZA REGIONALNA (ECONOMETRIC REGIONAL ANALYSIS)
Kierunek / specjalność: Ekonomia / Gospodarka i administracja publiczna
Forma studiów: studia stacjonarne II stopnia
Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Makroekonomia I, Statystyka opisowa,
Charakterystyka zajęć dydaktycznych:
Forma zajęć
|
Liczba godzin
|
Semestr
|
Rok studiów
|
Punkty ECTS
|
ćwiczenia
|
7
|
I
|
I
|
3
|
laboratoria
|
8
|
I
|
I
|
Prowadzący: dr Jacek Welc
tel. 757538340; budynek i nr pok.: A40
Treści programowe:
Wprowadzenie do podstawowych metod statystycznych oraz ekonometrycznych użytecznych w analizie regionalnej.
Metody analizy jednej zmiennej w badaniach regionalnych – średnia arytmetyczna, średnia geometryczna, mediana, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, rozstęp.
Metody analizy wielu zmiennych – współczynnik korelacji liniowej, metoda regresji liniowej.
Przykłady zastosowań metod statystycznych i ekonometrycznych w badaniach regionalnych na przykładzie województw polskich – ocena zróżnicowania regionów w zakresie wahań koniunktury, analiza stabilności wzrostu gospodarczego oraz zbieżności tego wzrostu z innymi regionami.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne, studia przypadków
Założenia i cele przedmiotu:
wiadomości: poznanie podstawowych metod statystycznych i ekonometrycznych użytecznych w badaniach regionalnych
umiejętności: zastosowanie poznanych metod statystycznych i ekonometrycznych w analizach regionalnych
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.
Forma zaliczenia: pisemna
Warunki zaliczenia: rozwiązanie zadania analitycznego wymagającego wykorzystania poznanych metod analitycznych. Uzyskanie co najmniej 50% punktów.
Literatura podstawowa:
[1] Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U.(2006), Statystyka – elementy teorii i zadania, Wydawnictwo AE, Wrocław.
Literatura uzupełniająca:
[1] Różkiewicz M. (2002), Narzędzia statystyczne w analizach marketingowych, C.H. Beck, Warszawa.
— —
|